При столкновении астероида и корабля можно попробовать добавить анимацию взрывов на корабле.

Для этого можно взять раскадровку взрыва и разрезать ее на части, например, используя веб-сервис. Получившиеся кадры можно положить в папку explosion.

Кстати, полный код того, что у нас получилось всегда можно будет скачать на гитхабе.

import pygame
import random
from pygame.transform import scale

class Explosion(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self, x, y):
        self.rect = pygame.Rect(x, y, 40, 40)
        self.images = []
        self.index = 0

        for i in range(8):
            image = scale(pygame.image.load(f"explosion/tile00{i}.png"), (40, 40))
            self.images.append(image)

    def draw(self, screen):
        if self.index < 8:
            screen.blit(self.images[self.index], (self.rect.x, self.rect.y))
            self.index += 1

class Spaceship(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self, x, y):
        self.rect = pygame.Rect(x, y, 50, 100)
        self.image = scale(pygame.image.load("ship.png"), (50, 100))
        self.xvel = 0
        self.life = 100
        self.explosions = []

    def draw(self, screen):
        screen.blit(self.image, (self.rect.x, self.rect.y))

        for explosion in self.explosions:
            explosion.draw(screen)

    def update(self, left, right, asteroids):
        if left:
            self.xvel += -3

        if right:
            self.xvel += 3

        if not (left or right):
            self.xvel = 0

        for asteroid in asteroids:
            if self.rect.colliderect(asteroid.rect):
                self.life -= 1
                rx = random.randint(-5, 40)
                ry = random.randint(-5, 40)
                explosion = Explosion(self.rect.x + rx, self.rect.y + ry)
                self.explosions.append(explosion)

        self.rect.x += self.xvel

class Asteroid(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self, x, y):
        self.image = scale(pygame.image.load("asteroid.png"), (50, 50))
        self.rect = pygame.Rect(x, y, 50, 50)
        self.yvel = 5

    def draw(self, screen):
        screen.blit(self.image, (self.rect.x, self.rect.y))

    def update(self):
        self.rect.y += self.yvel

pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption("Asteroids")
timer = pygame.time.Clock()

sky = scale(pygame.image.load("sky.jpg"), (800, 600))
ship = Spaceship(400, 400)

left = False
right = False

asteroids = []

pygame.font.init()
font = pygame.font.SysFont('Comic Sans MS', 30)

while True:

    if random.randint(1, 1000) > 900:
        asteroid_x = random.randint(-100, 700)
        asteroid_y = -100
        asteroid = Asteroid(asteroid_x, asteroid_y)
        asteroids.append(asteroid)

    timer.tick(60)

    for e in pygame.event.get():
        if e.type == pygame.KEYDOWN and e.key == pygame.K_LEFT:
            left = True
        if e.type == pygame.KEYDOWN and e.key == pygame.K_RIGHT:
            right = True

        if e.type == pygame.KEYUP and e.key == pygame.K_LEFT:
            left = False
        if e.type == pygame.KEYUP and e.key == pygame.K_RIGHT:
            right = False

        if e.type == pygame.QUIT:
            raise SystemExit("QUIT")

    screen.blit(sky, (0, 0))

    ship.update(left, right, asteroids)
    ship.draw(screen)

    for asteroid in asteroids:
        asteroid.update()
        asteroid.draw(screen)

    textsurface = font.render(f'HP: {ship.life}', False, (255, 255, 255))
    screen.blit(textsurface, (20, 20))

    pygame.display.update()