Первое, что потребуется сделать - создать пустое игровое окно и сделать игровой цикл.

Игровой цикл - это сердце любой игры, в нем все игровые объекты меняют свои координаты и перерисовываются. Одна итерация такого цикла - это и есть кадр (известный вам по термину FPS - количество кадров секунду).

При создании окна нам потребуется указать его размер и название, и написать простой цикл обработки событий. Событие - это информация от операционной системы, например, о нажатиях клавиш на клавиатуре или мыши, необходимости перерисовать окно или нажатии на "крестик".

import pygame

pygame.init()

# создаем окно размера 800 на 600
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))

# указываем название
pygame.display.set_caption("Asteroids")

# игровой цикл
while True:
    # обрабатываем события
    for e in pygame.event.get():
        # если нажали на крестик
        if e.type == pygame.QUIT:
            # закрыть окно
            raise SystemExit("QUIT")

    # перерисовать окно
    pygame.display.update()